INTRODUZIONE ALLA FINANZA MATEMATICA - CONCETTI DI BASE 2/ED
Abbreviazioni
Nota sui grafici Datastream
1. Concetti di base
2. Titoli obbligazionari
3. Struttura per scadenza dei tassi d’interesse
4. Misura e gestione del rischio di tasso
Bibliografia
Indice analitico
Questo testo contiene un’introduzione semplice ma aggiornata e rigorosa ai concetti di base della Finanza Matematica, la disciplina che studia il calcolo finanziario tenendo conto dell’incertezza dei mercati.
Le nozioni di tassi d’interesse, titoli obbligazionari, prezzi, rendimenti e rischi, strutture per scadenza, arbitraggio e speculazione, duration, gestione attiva, ALM e risk management sono definite, spiegate analiticamente ed esemplificate con casi numerici sia di tipo didattico sia presi dalla realtà dei mercati finanziari internazionali.
I tre punti di vista della Finanza Matematica, vale a dire l’arbitraggio e il pricing dei titoli, la copertura e il controllo dei rischi, la speculazione e la gestione attiva dei portafogli sono sviluppati nel testo con riferimento ai mercati obbligazionari e con un linguaggio adatto a un lettore non specialistico che affronti per la prima volta i temi e i metodi della Finanza Matematica.
L’attenzione alla realtà dei mercati è sottolineata dal ricorso, in tutto il libro, alla base-dati Thomson Reuters - DATASTREAM con grafici replicabili e aggiornabili grazie alle istruzioni fornite sia per DATASTREAM-DSWINDOW sia per DATASTREAM-ADVANCE.
Il testo contiene inoltre 50 esercizi svolti e circa 30 esercizi di riepilogo con relativi risultati.
Il volume Introduzione alla Finanza matematica. Mercati azionari, rischi e portafogli, a cura dello stesso autore, completa l’analisi del presente testo prendendo in esame i portafogli azionari e bilanciati.